raghuram87 开源 Execution-Aware Alpha Mining：让 LLM 因子智能体为自身交易成本定价的代码与论文配套仓库

该仓库配套论文《Execution-Aware Alpha Mining》，用本地部署的 Qwen2.5-Coder-14B-Instruct 生成股票横截面因子，并以 Corwin-Schultz 价差加平方根冲击模型计入真实执行成本。在 2006-2026 年 21 折 walk-forward、3 个采样种子 x 4 类种子因子的测试中，只看原始收益的基线收敛到 49-101%/天换手率、净 Sharpe -4.7 至 -11.2，而成本感知智能体在各类别将换手率降低 22-38x，低波动类因子实现净盈利（净 Sharpe +0.35，累计收益 +117%）。